期權(quán)是交易雙方關(guān)于未來買賣權(quán)利達成的合約。就股票期權(quán)來說，期權(quán)的買方（權(quán)利方）通過向賣方（義務(wù)方）支付一定的費用（權(quán)利金），獲得一種權(quán)利，即有權(quán)在約定的時間以約定的價格向期權(quán)賣方買入或賣出約定數(shù)量的特定股票或ETF 。當(dāng)然，買方（權(quán)利方）也可以選擇放棄行使權(quán)利。如果買方?jīng)Q定行使權(quán)利，賣方就有義務(wù)配合。
上證公告(衍生品）〔2024〕30號
根據(jù)南方基金管理股份有限公司公告，中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金（以下簡稱中證500ETF）將于2024年5月17日除息。依據(jù)《上海證券交易所股票期權(quán)試點交易規(guī)則》（以下簡稱《交易規(guī)則》）的有關(guān)規(guī)定，上海證券交易所（以下簡稱本所）將于同日對中證500ETF期權(quán)合約品種（以下簡稱中證500ETF期權(quán)）所有未到期合約進行相應(yīng)調(diào)整，并重新掛牌新的中證500ETF期權(quán)合約?，F(xiàn)將有關(guān)事項公告如下：
一、未到期合約的調(diào)整安排
?。ㄒ唬┖霞s交易代碼的第12位由“M”調(diào)整為“A”，其他位保持不變。
?。ǘ┖霞s簡稱中的行權(quán)價格調(diào)整為新行權(quán)價格，同時將標志位調(diào)整為“A”（原來無標志位）。
?。ㄈ┬袡?quán)價格、合約單位按照《交易規(guī)則》第十三條規(guī)定的公式進行如下調(diào)整：
| 序號 | 原行權(quán)價格 | 調(diào)整后行權(quán)價格 | 原合約單位 | 調(diào)整后合約單位 |
| 1 | 4.1 | 4.035 | 10000 | 10160 |
| 2 | 4.2 | 4.134 | 10000 | 10160 |
| 3 | 4.3 | 4.232 | 10000 | 10160 |
| 4 | 4.4 | 4.331 | 10000 | 10160 |
| 5 | 4.5 | 4.429 | 10000 | 10160 |
| 6 | 4.6 | 4.528 | 10000 | 10160 |
| 7 | 4.7 | 4.626 | 10000 | 10160 |
| 8 | 4.8 | 4.724 | 10000 | 10160 |
| 9 | 4.9 | 4.823 | 10000 | 10160 |
| 10 | 5 | 4.921 | 10000 | 10160 |
| 11 | 5.25 | 5.167 | 10000 | 10160 |
| 12 | 5.5 | 5.413 | 10000 | 10160 |
| 13 | 5.75 | 5.659 | 10000 | 10160 |
| 14 | 6 | 5.906 | 10000 | 10160 |
| 15 | 6.25 | 6.152 | 10000 | 10160 |
| 16 | 6.5 | 6.398 | 10000 | 10160 |
| 17 | 6.75 | 6.644 | 10000 | 10160 |
?。ㄋ模┖霞s前結(jié)算價按照《交易規(guī)則》第七十三條規(guī)定的公式進行調(diào)整。
二、重新掛牌新的中證500ETF期權(quán)合約
按照《交易規(guī)則》第十二條規(guī)定，本所于2024年5月17日對除息后的中證500ETF重新掛牌2024年5月、6月、9月和12月等4個到期月份，1個平值、4個實值、4個虛值等9個行權(quán)價格，認購和認沽等兩種類型，共72個中證500ETF期權(quán)合約。
三、特別提醒事項
?。ㄒ唬┪吹狡诘闹凶C500ETF期權(quán)合約發(fā)生調(diào)整的，交易與結(jié)算按照調(diào)整后的合約條款進行。
?。ǘ?月17日進行備兌開倉的投資者，應(yīng)當(dāng)按照調(diào)整后的合約單位提交足額備兌備用證券。
?。ㄈ?月17日,已有備兌開倉的投資者應(yīng)當(dāng)按照調(diào)整后的合約單位及時補足備兌備用證券或?qū)Σ蛔悴糠肿孕衅絺}。5月17日日終，中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司（以下簡稱中國結(jié)算）將根據(jù)調(diào)整后的合約單位和投資者備兌開倉的持倉情況，對投資者證券賬戶中相應(yīng)數(shù)量的合約標的進行備兌交割鎖定。
（四）5月17日日終，經(jīng)中國結(jié)算備兌交割鎖定后仍出現(xiàn)備兌證券數(shù)量不足的，投資者應(yīng)當(dāng)根據(jù)與期權(quán)經(jīng)營機構(gòu)的約定，在次一交易日規(guī)定時間內(nèi)提交備兌鎖定指令補足備兌備用證券或?qū)Σ蛔悴糠肿孕衅絺}，逾期未補足或未完成自行平倉的，將被強行平倉。
（五）中證500ETF期權(quán)發(fā)生調(diào)整的合約，本所不再對其加掛新到期月份與行權(quán)價格的合約。另外，如出現(xiàn)調(diào)整后合約的持倉數(shù)量日終為零的情形，本所將于下一交易日對該合約予以摘牌。
本所提醒各期權(quán)經(jīng)營機構(gòu)和廣大投資者密切關(guān)注中證500ETF期權(quán)合約調(diào)整事宜，并做好各項調(diào)整準備。
特此公告。
上海證券交易所
2024年5月16日
注：本公告內(nèi)容，以上海證券交易所網(wǎng)站發(fā)布的為準。
