期權(quán)是交易雙方關(guān)于未來買賣權(quán)利達成的合約。就股票期權(quán)來說，期權(quán)的買方（權(quán)利方）通過向賣方（義務方）支付一定的費用（權(quán)利金），獲得一種權(quán)利，即有權(quán)在約定的時間以約定的價格向期權(quán)賣方買入或賣出約定數(shù)量的特定股票或ETF 。當然，買方（權(quán)利方）也可以選擇放棄行使權(quán)利。如果買方?jīng)Q定行使權(quán)利，賣方就有義務配合。
深證上〔2022〕923號
各市場參與人：
經(jīng)中國證監(jiān)會批準，深圳證券交易所（以下簡稱本所）決定于2022年9月19日上市交易中證500ETF期權(quán)合約品種（以下簡稱中證500ETF期權(quán)）?，F(xiàn)將有關(guān)事項通知如下：
一、中證500ETF期權(quán)的合約標的為“嘉實中證500交易型開放式指數(shù)證券投資基金”，合約標的證券代碼為“159922”，基金管理人為嘉實基金管理有限公司。
二、本所自2022年9月19日起按照不同合約類型、到期月份及行權(quán)價格，掛牌相應的中證500ETF期權(quán)合約（基本條款詳見附件）。首批掛牌的期權(quán)合約到期月份為2022年10月、2022年11月、2022年12月和2023年3月。
三、中證500ETF期權(quán)合約漲跌停價格的計算公式為：
合約漲跌停價格=合約前結(jié)算價格±最大漲跌幅
認購期權(quán)最大漲幅=max｛合約標的前收盤價×0.5%，min[（2×合約標的前收盤價－行權(quán)價格），合約標的前收盤價]×10%｝
認購期權(quán)最大跌幅=合約標的前收盤價×10%
認沽期權(quán)最大漲幅=max｛行權(quán)價格×0.5%，min[（2×行權(quán)價格－合約標的前收盤價），合約標的前收盤價]×10%｝
認沽期權(quán)最大跌幅=合約標的前收盤價×10%
四、本所以A股證券賬戶為單位，對交易者進行持倉限額管理。期權(quán)經(jīng)營機構(gòu)對客戶已核定的本所單個期權(quán)合約品種的權(quán)利倉持倉限額、總持倉限額和單日買入開倉限額，可以適用于中證500ETF期權(quán)，但不得超過本所規(guī)定的持倉限額標準。
五、請各期權(quán)經(jīng)營機構(gòu)及其他市場參與人認真做好中證500ETF期權(quán)上市交易的各項準備工作，嚴格遵守業(yè)務規(guī)則，有效控制風險，確保產(chǎn)品平穩(wěn)推出和安全運行。
特此通知
深圳證券交易所
2022年9月16日
注：本公告內(nèi)容，以深圳證券交易所網(wǎng)站發(fā)布的為準。
